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3只具有良好夏普比率的基金以应对动荡的市场

时间:2019-11-15 09:34:43 | 来源:

美国制造业采购经理人指数自8月以来一直保持在50%以下。任何低于50%的读数都表明制造业活动萎缩。事实上,专家表示,美国制造商在贸易中损失的比中国制造商多。

美国制造业似乎正在走向衰退。此外,根据供应管理协会(ISM)的最新报告,其制造业指数在10月份连续第三个月收缩。ISM制造业指数月内报48.3%,低于市场普遍预期的49%。

此外,当月生产指数下降至46.2%,连续第三个月萎缩。在接受调查的18个行业中,只有6个行业报告了10月份的增长。

同时,美国9月份工厂订单下降0.6%,收缩幅度超出预期的0.5%。如此糟糕的经济报告加剧了人们对即将到来的经济衰退的担忧。

在这种动荡的情况下,很可能会选择既能提供稳定回报又能降低风险的共同基金。但是,要确定可以提供这种令人鼓舞的功能的基金,应该找到一种方法来衡量基金的风险调整后收益。这就是夏普比率发挥作用的地方。由诺贝尔奖获得者威廉·夏普(William F. Sharpe)创建的夏普比率是根据风险调整后的回报来衡量基金业绩的一种流行方法。人们认为夏普比率较高的基金比比率较低的基金更具吸引力。

夏普比率对共同基金意味着什么?

共同基金的夏普比率衡量其相对于基金经历的波动水平的平均回报。它表示基金针对其带来的风险交付的价值,换句话说,就是其风险调整后的收益。比率的分子由基金在给定时间段内的平均收益减去在同一时期内无风险投资的收益(例如美国政府国债或票据)组成。同时,其分母包括基金收益率的标准偏差,该偏差可衡量同一时期内收益率的波动水平。

因此,夏普比率=(平均收益-无风险收益)/标准差

该比率表明通过承担额外风险,一个投资组合可以带来多少额外收益。通常认为,在根据风险调整后的收益评估基金的业绩时,应考虑三年或更长时间内计算的夏普比率。我们已经看到,夏普比率越高,该基金在规避风险的投资者中的吸引力就越大。此外,大多数投资者认为夏普比率高于1的共同基金是不错的投资选择。

3个最佳选择

因此,我们选择了三只具有Zacks共同基金排名第一(强买入)的共同基金,这些共同基金有望从这些因素中获益。而且,这些基金具有令人鼓舞的一年和三年回报。此外,最低初始投资在5000美元以内,并且每种基金的三年夏普比率都大于1。

我们预计这些资金在未来会跑赢同业。请记住,Zacks共同基金评级的目标是引导投资者确定潜在的赢家和输家。与大多数基金评级系统不同,Zacks共同基金排名不仅着眼于过去的表现,而且还着眼于该基金未来可能取得的成功。

这里的问题是:投资者为什么要考虑共同基金?交易成本降低和投资组合多样化而没有与股票购买相关的几笔佣金费用,这主要是为什么要在共同基金中存入资金。

富达顾问系列增长机会基金FAOFX通过主要投资于普通股来寻求资本增长。该基金仅投资于富达管理与研究公司(FMR)认为具有高于平均水平的增长潜力的那些公司的证券。美国和非美国公司的FAOFX证券。

FAOFX的年度费用比率为0.01%,低于该类别平均值的1.08%。该基金的一年期和三年期回报率分别为28%和27.8%。在过去三年中,FAOFX的夏普比率为1.65。

卡尔弗特股票基金A类CSIEX主要将其资产投资于市值在美国上市公司1000强中的公司的股票证券。该基金主要用于资本增值。CSIEX还可将其资产的多达25%投资于在美国交易的外国公司的美元计价证券。

CSIEX的年度费用比率为0.99%,低于同类平均水平1.08%。该基金的一年期和三年期回报率分别为24.1%和20.1%。CSIEX在过去三年中的夏普比率为1.71。

Janus Global Technology TJAGTX基金将其大部分资产投资于那些有望从技术进步中受益的公司的股票证券。JAGTX寻求长期资本增值,并投资具有稳定增长潜力的国内外公司。它通常投资于包括美国在内的不同国家的公司。

JAGTX的年度费用比率为0.92%,低于同类平均水平1.30%。该基金的一年期和三年期回报率分别为24.9%和24.2%。JAGTX在过去三年中的夏普比率为1.38。

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