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银行看起来很诱人!在截断的一周内在Nifty银行上部署牛市价差

时间:2020-05-12 17:13:03 | 来源:
Shubham Agarwal

Quantsapp

Nifty50消除了负收盘的趋势,并以5%的涨幅结束了该系列,因此18-19财年以积极的势头开始。

随着机构投资者恢复购买狂潮,地缘政治的担忧得以缓解。IT和基础设施部门在4月份仍然是表现最好的部门。

Nifty和Bank Nifty都见证了强劲的展期。Nifty滚动率为72%,上一届有效期为67%,Bank Nifty滚动率为82%,上一届有效期为72%。

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制药和基础设施板块表现强劲,价格走势积极。IT交易量相对较低,因为交易者通过在Nifty IT指数中将到期后恒星仓位保持在12%的水平上而求助于获利。

Nifty May系列期权数据表明,拥挤度最高的时期是公元11000年,OI为510万,OI为10500 PE,OI为370万,这表明期权范围从10500-10700向上移至10500-11000。

由于看跌期权和看跌期权罢工之间的拥挤程度相对较小,这表明期权卖方保持谨慎,并在5月系列中可能出现定向动力。

Nutty银行也有望上扬,因为看跌期权的作者在25000行权时表现出攻击性,而看涨期权的编写者在较高端处于静音状态,并遍及25500和26000。

遭到挫败的空头回补私人银行和PSU银行可能会给指数带来不错的上涨。参与者的活动表明,FII在四月份的系列中已经弥补了主要的空头头寸,并且偏见正转正。

FII指数的多空比率从上次到期的0.22急剧增加到5月初的1.31。客户指数多头/空头比率从1.61下降至1.36。

在指数期权中,FII综合多头(买入多头+卖空)与FII综合多头(买入多头+卖空)的比率从0.64上升至0.84,增强了他们的积极偏见。Nifty银行的结转额强劲,每周收盘积极。

下跌的股票正显示出逆转的迹象。期权数据也暗示该波段上移至25500-26000水平。

随着Bank Nifty的整体价格从24850-25400的范围内突破,建议采取看涨策略牛市看跌价差,这是一种净信贷策略。由于这是一个截断的一周,所以采用套期保值策略可能会有所帮助。

牛市看跌期权价差是一种净信用策略,可以在人们期望基础货币获得支撑并走高时执行。较低的行使价看跌期权流出资金由较高的行使价卖出。

在这种策略下,我们需要购买1手ATM期权,并卖出1手ITM期权。当股票收盘价高于更高的执行价时,将获得最大的利润。认沽权证中的价格导致执行价到期时一文不值,并使全部资金流入。

如果指数收于低于行使价的看跌期权之下,则可能会亏损,但会受到限制。

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